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违约边界条件下信息不对称时的公司债券定价模型
  • ISSN号：1672-4143
  • 期刊名称：《莆田学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州341000
  • 相关基金：[基金项目]国家自然科学基金资助项目（10671103）;江西省自然科学基金资助项目（2008GZS0025）
作者： 潘坚[1], 周香英[1]
关键词： 信息不对称, Hull—White模型, 可违约公司债券, 信用利差, information dissymmetry , Hull-White model , defaultable bonds , credit spread
中文摘要：

在Black and Cox的结构化方法框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了随机利率基于Hull—White模型且信息不对称时的可违约公司债券的定价公式和信用利差公式，并进行了数值模拟。

英文摘要：

This paper provides a method for valuing risky bonds with information dissymmetry by using Black and Cox＇s structural method. The price and the credit spread of defaultable bonds are derived by means of PDE. In addition, we have analyzed them with numerical examples.

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期刊信息
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  • 主办单位:莆田学院
  • 主编：宋一然
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  • 国际标准刊号：ISSN：1672-4143
  • 国内统一刊号：ISSN：35-1261/Z
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