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跳-扩散模型带停时的随机控制问题
  • ISSN号：1000-2367
  • 期刊名称：《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453007
  • 相关基金：国家自然科学基金（11171221）;上海市一流学科（系统科学）资助项目（XTKX2012）
作者： 刘利敏[1,2], 肖庆宪[1]
关键词： 随机控制, 鞅, 价值过程, 停时, stochastic control, martingale, value process, stopping time
中文摘要：

研究了跳一扩散模型在带停时的情况下的随机控制问题，建立了一般函数下带停时的随机控制问题，利用鞅方法得到了动态规划方程，并讨论了随机控制问题解存在的充要条件，给出了最优停时的构造．

英文摘要：

This paper deals with stochastic control problem with stopping time under jump-diffusion process. Stochastic con- trol problem with stopping time in general function under the jump-diffusion model is established. Dynamic progressing equa- tion is obtained by martingale approach. Necessary and sufficient condition for the existence of the solutions to this problem are studied, and the optimal stopping time is derived.

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期刊信息
  • 《河南师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南师范大学
  • 主办单位:河南师范大学
  • 主编：王记录
  • 地址：河南省新乡市建设东路46号
  • 邮编：453007
  • 邮箱：
  • 电话：0373-3329394 3329272
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-2367
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1109/N
  • 邮发代号:36-55
  • 获奖情况:
  • 国家新闻出版局、国家科委优秀学报奖,河南省科委、河南省教委优秀学报
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,德国数学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:7535