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基于非光滑优化的投资组合问题
  • ISSN号：1007-6735
  • 期刊名称：《上海理工大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.593[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10671126）;上海市重点学科建设资助项目（S30501）;江西省教育厅科技研究资助项目（GJJ09257）
作者： 吕品[1], 高岩[1], 洪晨[2]
关键词： 有效前沿, 均衡关系, 非光滑优化, 次微分, efficient frontier, equilibrium relations , nonsmooth optimization , subdifferential
中文摘要：

采用HT∞（X）-风险函数衡量组合风险,建立新的双标准优化模型.该模型所反映的均衡关系,可作为投资者进行投资组合的依据.由于风险函数是不可微的,故传统的优化方法在此并不适用.利用非光滑优化方法可以很好地解决该问题并得出其有效前沿.

英文摘要：

The risk was weighted with a risk function called HT ∞（X）,and the corresponding portfolio optimization model was further formulated as a new bi-criteria problem.Equilibrium relations reflected by the model can turn to be a base for investors＇ making portfolio decision.The risk function is nondifferentiable,so the traditional optimization method cann＇t be applied to.By nonsmooth optimization method the problem was solved and the efficient frontier of the problem was obtained.

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期刊信息
  • 《上海理工大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:上海市教育委员会
  • 主办单位:上海理工大学
  • 主编：庄松林
  • 地址：上海市军工路516号489信箱
  • 邮编：200093
  • 邮箱：xbzrb@USST.edu.cn
  • 电话：021-55277251
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-6735
  • 国内统一刊号：ISSN：31-1739/T
  • 邮发代号:4-401
  • 获奖情况:
  • 上海市高等学校优秀自然科学学报一等奖,1999年获全国优秀高等学校自然科学学报及教育部优...,1995年获机械工业部优秀科技期刊三等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5359