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具有指数相关的纵向数据模型中的齐性检验
  • ISSN号：1000-0984
  • 期刊名称：《数学的实践与认识》
  • 时间：0
  • 分类：O212.1[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]东南大学成贤学院,江苏南京210088, [2]东南大学数学系,江苏南京210096
  • 相关基金：国家自然科学基金资助（10671032）.
作者： 范俊花[1,2], 林金官[1]
关键词： 纵向数据, 指数相关模型, 异方差, 相关系数, SCORE检验, longitudinal data, exponential correlation model, heteroscedasticity, correlation coefficient, score test
中文摘要：

在纵向数据分析中，经常假定方差是齐性的，但是该假定未必正确．对具有AR（1）误差的非线性纵向数据模型，林金官和韦博成讨论了其方差和相关系数的齐性检验．本文针对具有指数相关协方差结构的纵向数据模型，研究了方差齐性和相关系数齐性的检验，得到了检验的Score统计量，并对葡萄糖数据进行了分析．

英文摘要：

In longitudinal data analysis, homogeneity of variance is a basic assumption. However, this assumption is not necessarily appropriate. Lin and Wei considered the tests for homogeneity of within-individual variances and between-individual autocorrelation coefficients of nonlinear models with AR（ 1 ） errors based on longitudinal data. In this paper we discuss the tests for homogeneity of variances and correlation coefficients in longitudinal data model with exponential correlation covariance structure and obtain several score test statistics. The glucose data is used to illustrate our results.

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：林群
  • 地址：北京大学数学科学学院
  • 邮编：100871
  • 邮箱：bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话：010-62759981
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-0984
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22973