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常利率通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型
  • ISSN号：1008-5513
  • 期刊名称：《纯粹数学与应用数学》
  • 时间：0
  • 分类：O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]金陵科技学院公共基础课部,江苏南京211169, [2]南京师范大学数学科学学院,江苏南京210097
  • 相关基金：国家自然科学基金（61374080,11271193,11201199,10671032,10871001）; 江苏高校自然科学研究项目（11KJB110005）; 东南大学博士后基金（1107010100）
作者： 魏广华[1], 高启兵[2], 刘国祥[2]
关键词： 双复合Poisson-Geometric过程, 布朗运动, 双险种, 鞅, LUNDBERG不等式, 混合指数分布, double compound Poisson-Geometric process, Brown motion, double-type insurance, martingale, Lundberg inequality, mixed exponential distribution
中文摘要：

考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,当保费和索赔服从指数分布和混合指数分布时,得到破产概率的精确表达式。

英文摘要：

In this paper,we take the perturbed double-type insurance risk model with constant interest rate and inflation of double Poisson-Geometric process into consideration.By applying the martingale approach,the Lundberg inequality and the formula of ruin probability are obtained.When the premiums and claims follow exponential distribution and mixed exponential distribution,accurate expressions of ruin probability are derived.

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期刊信息
  • 《纯粹数学与应用数学》
  • 北大核心期刊（2004版）
  • 主管单位:陕西省教育厅
  • 主办单位:西北大学
  • 主编：辛周平
  • 地址：西安市长安区学府大道1号
  • 邮编：710127
  • 邮箱：sxbjb@nwu.edu.cn
  • 电话：029-88308431
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-5513
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1240/O1
  • 邮发代号:52-274
  • 获奖情况:
  • 2000年荣获《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2006年获陕西省出版编辑良好奖,2006年出版编辑良好奖,2011-2012年度陕西省科技期刊编辑学会“优秀科技...
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国北大核心期刊（2004版）
  • 被引量:2975