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一类更新跳扩散模型下的亚式期权定价
  • ISSN号：1000-1832
  • 期刊名称：《东北师大学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O211.3[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]上海理工大学管理学院,上海200093, [2]浙江万里学院数学研究所,浙江宁波315100
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71171135）; 浙江省教育厅科研项目（Y201225953）
作者： 郑秋红[1,2], 宋良荣[1], 彭勃[1,2]
关键词： 更新过程, 亚式期权, 鞅测度, renewalprocess, asian option, martingale measure
中文摘要：

假设标的资产价格服从一类特殊的更新跳跃-扩散过程,即事件发生时间间隔独立同服从于Gamma分布的随机变量序列,研究了此过程下具有浮动敲定价格算术平均支付函数的亚式期权定价,并利用鞅定价方法得到其亚式期权的定价公式.

英文摘要：

This paper assumed stock price is base on a special kind of renewal jump-diffusion process, that is incident time inerval for independent and subordinate to Gamma distribution random variable sequence. Asian option with floating strike price is discussed, and the pricing formulas with jump diffusion model by means of martingale method.

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期刊信息
  • 《东北师大学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:东北师范大学
  • 主编：刘宝
  • 地址：长春市净月大街2555号
  • 邮编：130117
  • 邮箱：dslkxb@nenu.edu.cn
  • 电话：0431-89165992
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-1832
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1123/N
  • 邮发代号:12-43
  • 获奖情况:
  • 中文综合性科学技术类核心期刊,中国科学引文数据库来源期刊,中国科技论文统计源期刊,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,美国生物科学数据库,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:7830