位置：立项数据库 > 立项详情页
金融创新与风险管理
  • 项目名称：金融创新与风险管理
  • 项目类别：创新研究群体科学基金
  • 批准号：71221001
  • 申请代码：G0115
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：2013-01-01-2015-12-31
  • 项目负责人：陈收
  • 依托单位：湖南大学
  • 批准年度：2012
中文摘要：

本研究群体是湖南大学10位教授围绕金融工程领域中的金融创新与风险管理系列科学问题长期合作研究自然形成。群体以金融市场与机构为研究对象，重点研究投资决策及信用管理与评估技术、金融复杂系统与风险管理、金融市场与资产定价、金融监管与银行管理等领域的金融工程理论与方法，探索金融市场发展规律和金融风险传导路径及作用机理；构建金融投资决策与风险管理优化模型、信用管理环境评价系统，设计信用信息共享平台及管理体系，提出适合我国实际国情的金融风险管理理论。群体成员在本领域完成或承担国家基金项目26项，产生了系列高水平研究成果，已发表学术论文336篇，其中，SCI、SSCI论文33篇，出版专著21部，获得10余项省部级科研成果奖励，研究成果已应用于国家有关部门对上市公司的绩效与信用评价。本研究群体的建设有利于推动我国金融产业与金融业的健康成长，增强金融产业的国际竞争力，促进国民经济持续发展

中文主题词： 投资决策；资产定价；风险管理；信用管理；金融市场
结论摘要：

英文主题词investment decisions；asset pricing；risk management；credit management；financial market

成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 309
  • 3
  • 0
  • 1
  • 5
期刊论文
或有可转换债券的定价和公司资本结构
Strategic adjustment capacity and firm performance: A bionic perspective on bird predation and firm
我国人寿保险公司经营绩效的DEA有效性分析
中小企业集合债券信用增级模式及其改进
艺术品指数编制方法的比较研究
中国黄金期货价格影响因素研究
Finite horizon consumption and portfolio decisions with stochastic hyperbolic discounting.
Dynamics of Foreign Exchange Networks: A Time-Varying Copula Approach
Learning, Pricing, Timing and Hedging of the Option to Invest for Perpetual Cash Flows with Idiosync
A New Method for Setting Futures Portfolios’ Maintenance Margins: Evidence from Chinese Commodity Fu
双杠杆门限随机波动率模型及其实证研究
未确知测度模型在艺术品定价中的应用
中央银行前瞻性指引研究最新进展
The expected discounted penalty function for two classes of risk processes perturbed by diffusion wi
基于Hedonic定价模型的中国画拍卖价格与尺寸的关系
中央银行沟通对利率期限结构的影响研究
Detrended minimum-variance hedge ratio: A new method for hedge ratio at different time scales
Valuing convertible bonds based on LSRQM method
Cross-Correlations between Energy and Emissions Markets: New Evidence from Fractal and Multifractal
The stability of financial market networks
基于效用的公司证券定价与资本结构选择
跳过程下的公司证券定价和最优资本结构
基于非仿射随机波动率模型的期权定价研究
基于SV-SGE模型的动态VAR测度研究
基于高频数据沪深300股指期货量价关系研究
Pricing Options and Convertible Bonds Based on an Actuarial Approach
基于t-Copula-Var模型的基金家族风险实证研究
上市商业银行汇率风险影响因素实证研究
基于CFaR的企业信用风险评估模型构建及其实证研究
基于CFaR模型的现金流风险对企业价值影响研究
基于面板数据模型的现金流风险研究——以中国上市公司为例的考虑风险因子分布特征的实证分析
金融危机下基金家族绩效与风险关系研究——基于面板数据模型的实证分析
企业社会责任对非效率投资的影响——基于随机前沿分析方法
关于当前中国资本市场权证问题的思考与建议
基于M-Copula-GJR-VaR模型的黄金市场最优套期保值比率研究
上市公司股票送转的行业内股价效应研究
基于RAROC模型的商业银行授信额度研究
我国企业类债券发行市场的监管问题探讨
Cross-correlations between the CSI 300 spot and futures markets.
Cross-correlations between WTI crude oil market and U.S. stock market: A perspective from econophysi
机制转换条件下股市收益率跳跃行为研究:基于RS-ARJI模型的以中国股市为例的实证分析
基于DCC-MSV-KMV模型的第三产业行业信用风险传染效应度量
Dividend Payments in a Risk Model Perturbed by Diffusion with Multiple Thresholds.
Utility-Based Pricing, Timing and Hedging of an American Call Option under an Incomplete Market with
担保换股权与中小企业家消费融资选择
基于Vasicek 和CIR 模型的巨灾风险债券定价
随机利率下美式期权的LSM方法定价研究
基于EIS的杠杆随机波动率模型的极大似然估计
中国股指期货市场期现套利及定价效率研究
权证定价: BS vs. CEV
基于三阶段加性 DEA 模型的我国上市商业银行效率研究
Almost Everywhere Convergence of Riesz Means Related to Schrodinger Operator with Constan Magnetic F
Neutralization in China：Evidence from the Balance sheet of the People’s Bank of China
牢牢守住防范系统性金融风险的底线
Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method.
文化企业与非文化企业信贷可得性差距与原因——基于湖南省样本数据的实证分析
股票市场与大宗商品市场互动特征比较研究
公司社会责任绩效对其信用风险的影响研究——来自A股市场的证据
虚设还是威慑: 退市制度市场效应研究
基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
弱连接视角下供应链中断风险传导特性分析
基于JD-KMV模型的上市公司信用风险度量——一个区域金融视角下的实证研究
基于随机双曲折现的投资消费及效用无差别定价
交易对手风险下担保债券及债券担保合约的定价
企业社会责任对公司特有风险的影响——基于利益相关者视角
中国信贷政策对产业结构调整效应研究
信贷政策与产业政策的协调度评价——基于距离协调度模型
高管薪酬激励效果——基于投资—现金流敏感度的分析
价值与动量混合策略DEA多期限资产组合选择及效率评价
带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
The Pricing of Two Newly Invented Swaps in a Jump-Diffusion Model
Stock market interdependence between China and the world: A multi-factor R-squared approach
基于SV-SGED模型的动态VaR测度研究
基于Vasicek和CIR模型的巨灾风险债券定价
资本监管、股权结构与银行核心资本调整
基于小世界网络的供应链中断风险传导路径研究
基于期权与回购合同的供应链中断协调研究. 科技管理研究
生产中断下的两级生产库存恢复模型
Nonzero-Sum Stochastic Differential Portfolio Games under a Markovian Regime Switching Model
American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study
随机利率条件下的巨灾风险债券定价研究
股票期权计划类型对管理者风险承担行为的影响——基于2006~2012年中国上市公司面板数据
基于SV族模型的汇改前后人民币汇率波动特征研究
基于双变量GJR-GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析
Correlation structure and dynamics of international real estate securities markets: A network perspe
跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型
Optimal reinsurance and investment problem for an insurer with counterparty risk
Robust variable selection in partially varying coefficient single-index model
Optimal financing and dividend policy with Markovian switching regimes
Optimal Proportional Reinsurance and Investment Problem with Constraints on Risk Control in a Genera
基于 JD-KMV 模型的上市公司信用风险度量——一个区域金融视角下的实证研究
On the expected discounted penalty function for the classic risk model with potentially delayed clai
基于效用的永久性可转换债券定价
中央银行沟通对金融资产价格的影响——以股票市场为例
供应链体系中外商直接投资对中国经济增长的影响与实证
中国货币政策的银行风险承担渠道存在吗
A strong limit theorem for the average of ternary functions of Markov chains in bi-infinite random e
基于状态转换动态Copula模型的外汇套期保值研究
Entrepreneurial Finance with Equity-for-Guarantee Swap and Idiosyncratic Risk
CMS-How strategic changes in different monetary policy conditions: An empirical test in China
供应链中断对汽车企业股票价格的影响
现金持有在企业投资支出中的平滑作用——基于融资约束的视角
基于贝叶斯面板数据模型的民营上市企业绩效研究
基于支持向量机的供应链风险评估研究
基于贝叶斯动态面板数据模型的中国出口贸易地区结构研究
战略变革对企业绩效的影响:基于货币政策的调节作用
时间偏好不一致委托代理问题的优化与决策
基于贝叶斯面板平滑转换模型的房价阈值效应研究
企业生命周期、政治关联与并购策略
引入信息成本的信息结构与股权融资成本
基于贝叶斯多变量厚尾随机波动模型的期货与现货联动效应研究
资源效率对企业绩效的影响:基于环境动态性调节分析
基于贝叶斯Wishart波动模型的原油市场与股市动态相依性研究
资源配置视角下战略调整测度及其对绩效的影响
营运资本对产品市场竞争绩效的影响研究——基于环境动态性的调节效应
创新能力与客户资源配置决策对企业绩效的影响
宏观因素、公司特性与信用利差
CEO权力、战略差异与企业绩效——基于环境动态性的调节效应
虚设还是威慑:退市制度市场效应研究
基于贝叶斯PSECM模型的非线性协整能源需求研究
或有可转换债券与投融资分析
我国股票与基金市场收益和风险的对比分析——基于CEEMDAN
双指数跳收益与混合担保的企业资本结构
高管薪酬激励效果——基于投资-现金流敏感度的分析
特质管理者决策下的企业投融资研究
或有可转换债券对扩张投资的影响
信用担保下的企业最优投资和融资
基于三阶段加性DEA模型的我国上市商业银行效率研究
基于多目标萤火虫算法的供应链生产效率与稳健性研究
中断风险下零售商面对转运机制的订货策略分析
外商直接投资趋势研究——基于灰色马尔可夫预测模型与时间序列模型的对比
管理者早年大饥荒经历与公司财务政策
技术创新能力生命周期与研发投入对企业绩效的影响
基金经理个人特征对基金绩效的影响及其机理研究
产品扩散策略对企业绩效的影响
投资者会关注债券信用评级吗？——基于公司债券信用评级变化的公告效应研究
互补资源与创新资源协同对企业绩效的影响——环境动态性的调节作用
破产社会成本与公司债券信用风险
中小企业集合债券发行主体发债比例确定——一个基于多元t-Copula-KMV模型的实证研究
基于面板数据CFaR模型的现金流风险研究——以中国上市公司为例的考虑风险因子分布特征的实证分析
存在非期望输入输出的多阶段系统效率评价模型
知识溢出、转化性学习与中小企业创新能力提升机制研究
跳跃-扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型
基金家族绩效和风险与投资风格漂移关系研究——一个基于投资组合理论和SDS方法的实证
资本充足率对宏观经济的影响分析
基于投资犹豫的欧式期权定价模型
机构持股对房地产股票收益波动的影响研究——基于面板数据的门限分位回归模型
余额宝的鲇鱼效应、存款利率市场化及其应对
基于大数据技术的央行流动性救助工具效果评估
开放进程中人民币汇率间相依性研究——基于动态 Copula -GJR-t 模型的分析
我国商业银行系统性风险评估与实证研究——基于预期期望损失方法测度
基于金融生态学视角的我国民营银行发展研究
基于双变量GJR—GARCH模型的汇率风险暴露研究——关于对外投资企业的实证分析
管理者早期生活经历与公司投资决策
上市商业银行汇率风险影响因素
我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型
专业化、多样化产业集聚与能源效率——基于中国省域制造业面板数据的实证研究
资本监管、股权结构与银行核心资本调整——基于我国152家商业银行的面板数据分析
汇率波动与制造业财务风险——来自制造业上市公司的经验证据
基于模型库系统的金融体系流动性风险预警机制研究
基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度
均值-方差下动态投资组合效率评价模型
管理者特质下的内生化薪酬设计
常弹性方差模型下非零和投资组合博弈
中国黄金金融化指数的构建与时间演化研究
邻里效应对家庭社会捐赠活动的影响——来自中国家庭追踪调查（CFPS）数据的证据
生产性服务业集聚与工业集聚的非线性效应——基于门限回归模型的分析
信贷与财政政策协同效应对能耗与排放的影响研究——基于“两高一剩”行业
商业银行外汇套期保值研究——一个基于时变Clayton Copula-LPM模型的实证
新国际分工、全球价值链整合与中国企业国际化经营模式——以联想集团为例
金融危机背景下基金家族绩效与风险关系研究——基于面板数据模型的实证分析
基于CFaR模型与Logistic回归的财务困境预警研究
中央银行的外汇干预行为特征研究——基于TR．GARCH模型的实证检验
信用风险相关性度量的MRS Copula模型构建及实证研究
中国商业银行声誉风险经济资本的度量
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析
会议论文
Empirical Research on Risk Overflow Effect of P2P Lending on Commercial Bank in China
Financial Market Reaction to China's Monetary Policy Communication: Does the Crisis Make a D
The Timing of Central Bank Communication:Evidence from China
获奖
云时代工商管理类 型人才柔性培养研究与实践
著作
Measure, Probability and Mathematical Finance
贝叶斯金融随机波动模型及应用
计算金融实验建模方法及其应用研究
Measure, Probability, and Mathematical Finance: A Problem-Oriented Approach
计算金融实验建模方法及应用研究
相关项目
金融资产配置、资产定价与风险管理
期刊论文 79 著作 1
模拟仿真在风险管理和投资组合优化领域的应用
期刊论文 6 会议论文 2
基于交易对手违约的一篮子信用违约互换定价研究
期刊论文 37 会议论文 1
数理统计
期刊论文 30
投资者视角下的战略投资决策与风险管理研究
期刊论文 121 会议论文 15
金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究
期刊论文 32 会议论文 4 获奖 1 著作 2
媒体情绪、投资者认知与资产价格行为理论分析与实证检验
期刊论文 13 会议论文 1
金融市场多标度行为特征的随机级串建模及其风险管理研究
期刊论文 10 著作 1
金融突发事件冲击下的动态资产配置及风险对冲策略研究
期刊论文 8
陈收的项目
　突发事件下超大规模人群疏运模型群及其仿真
战略导入的投资决策与风险管理
期刊论文 212 会议论文 16 著作 5
投资决策、资本结构优化与风险管理
雪灾的损失估计与灾后经济社会协调发展研究
企业理财中的投资组合、资本结构优化研究
期刊论文 2
金融创新与风险管理
期刊论文 9