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随机利率双二项风险模型的破产问题
  • ISSN号：1674-9057
  • 期刊名称：《桂林理工大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O211.5[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]华东师范大学统计系,上海200062, [2]桂林工学院数理系,广西桂林541004
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10661006）;广西自然科学基金资助项目（0447096）
作者： 唐国强[1,2]
关键词： 双二项风险模型, 破产概率, 破产前盈余分布, 破产赤字分布, 联合分布, double binomial distribution of deficit at ruin, risk model, ruin probability, distribution of the surplus immediately before ruin, joint distribution
中文摘要：

研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题，得到了终极破产概率的上界、描述破产严重程度的破产前盈余分布和破产赤字的联合分布的递推公式，进而得到了终极破产概率、破产前盈余和破产瞬时盈余满足的积分方程．

英文摘要：

Bankruptcy under double binomial risk model with random interestrate is discussed. Upper bound for the ultimate ruin probability and the recursive formula for the joint distribution of surplus immediately before ruin and deficit at ruin are derived. Furthermore, the integration equation for ultimate ruin probability and surplus immediately before ruin and deficit at rain are developed.

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期刊信息
  • 《桂林理工大学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:桂林理工大学
  • 主办单位:桂林理工大学
  • 主编：张学洪
  • 地址：广西桂林市建干路12号
  • 邮编：541004
  • 邮箱：xbz@glite.edu.cn
  • 电话：0773-5896423
  • 国际标准刊号：ISSN：1674-9057
  • 国内统一刊号：ISSN：45-1375/N
  • 邮发代号:48-7
  • 获奖情况:
  • 2007年获第六届广西十佳自然科学期刊,2008年获第二届中国高校优秀科技期刊,2009年获第七届广西优秀自然科学期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国剑桥科学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:1207