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证券市场的高频统计套利策略研究——基于Fama-French三因子模型
  • ISSN号：1671-6833
  • 期刊名称：《郑州大学学报：工学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]中南财经政法大学金融学院,武汉430080
  • 相关基金：中南财经政法大学基本科研业务费项目（31540910508）; 湖北金融研究中心2011年研究项目（2011005）; 中南财经政法大学引进人才启动金项目（90407001105）
作者： 张戡[1], 谢琳[1]
关键词： 统计套利, 系统聚类, 三因子模型, 高频数据
中文摘要：

通过Fama-French三因子模型优化统计套利策略,增强配对股票间长期均衡关系的解释力度,利用A股市场同行业内系统聚类分析所得股票组合检验套利效果的结果表明,基于Fama-French三因子模型的统计套利策略具有持仓周期短、交易机会多、累计收益率高的特点。

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期刊信息
  • 《郑州大学学报：工学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:河南省教育厅
  • 主办单位:郑州大学
  • 主编：李燕燕
  • 地址：郑州市高新区科学大道100号
  • 邮编：450001
  • 邮箱：gxb@zzu.edu.cn
  • 电话：0371-67781276 67781277
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-6833
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1339/T
  • 邮发代号:36-232
  • 获奖情况:
  • 全国高校优秀学报,河南省优秀科技期刊一等奖,河南省高校学报“三优”评比一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5750