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汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
  • ISSN号:2095-0977
  • 期刊名称:安徽工程大学学报
  • 时间:2012
  • 页码:91-94
  • 分类:O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000
  • 相关基金:国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jq1150)
  • 相关项目:Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究
中文摘要:

针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.

英文摘要:

Abstract=For the non-linear feature of the exchange dopted for analyzing RMB/USD exchange rate trend. the results show that ones obtained by the threshold rate fluctuations,the threshold autoregressive model is a- Compared with the results provided by the linear model, autoregressive model are more accurate.

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期刊信息
  • 《安徽工程大学学报》
  • 主管单位:安徽省教育厅
  • 主办单位:安徽工程大学
  • 主编:李震
  • 地址:安徽芜湖市北京中路
  • 邮编:241000
  • 邮箱:xuebao@ahpu.edu.com
  • 电话:0553-2871234
  • 国际标准刊号:ISSN:2095-0977
  • 国内统一刊号:ISSN:34-1318/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版)
  • 被引量:497