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通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展
  • ISSN号：2095-0977
  • 期刊名称：安徽工程大学学报
  • 时间：2015.11.12
  • 页码：78-85
  • 分类：O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71571001）
  • 相关项目：Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究
作者： 费为银|芮亚运|夏登峰|
关键词： 相关性风险, 跨期投资组合, 随机控制, 跳扩散, 通货膨胀, Knight不确定, correlation risk, intertemporal portfolio, stochastic control, jump diffusion, inflation, Knightian uncertainty
中文摘要：

投资组合选择问题一直是金融界研究的基本问题之一.首先,根据不同时期国内外学者的研究成果,介绍了投资组合选择问题的研究现状;其次,详细介绍了带有相关性风险的跨期投资组合选择问题的研究现状,并给出了多风险资产收益的方差-协方差矩阵是随机情形下的模型;最后,对跳扩散、通货膨胀以及Knight不确定情形下相关性风险的跨期投资组合选择问题的未来研究进行了展望分析.

英文摘要：

The portfolio choice problem is always one of the basic problems in the study of financial circles.Firstly,this paper,based on the study results of domestic and foreign scholars in different periods,introduces the study status of the portfolio choice problems.Secondly,the research situation of intertemporal portfolio choice problems of correlation risk is clearly introduced and stochastical variance covariance matrix model of the risky asset return is given.Finally,in the jump diffusion,inflation and knightian uncertainty situation,the future research of intertemporal portfolio choice problems of correlation risk are analysed.

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期刊信息
  • 《安徽工程大学学报》
  • 主管单位:安徽省教育厅
  • 主办单位:安徽工程大学
  • 主编：李震
  • 地址：安徽芜湖市北京中路
  • 邮编：241000
  • 邮箱：xuebao@ahpu.edu.com
  • 电话：0553-2871234
  • 国际标准刊号：ISSN：2095-0977
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1318/N
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  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）
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