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关于欧式交换期权定价的研究
  • ISSN号：1671-9743
  • 期刊名称：《怀化学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南师范大学,数学与计算机科学学院,湖南长沙410081, [2]湖南工业职业技术学院,湖南长沙410208
  • 相关基金：高校博士点专项科研基金（20040542006）;国家自然科学基金资助项目（10571051）.
作者： 陈珊[1,2], 吴奕东[1]
关键词： 跳跃-扩散, 欧式交换期权, 随机微分方程, jump- diffusion, European exchange options, stochstic differential equation
中文摘要：

讨论在跳跃-扩散模理上某一类多资产型期权即欧式交换期权的定价问题,利用套期保值的方法求出了该期权价格所满足的带终值条件的随机微分方程,该方法还可用于推广得出其它多资产型期权（如商期权,蓝子期权）的B-S定价公式.

英文摘要：

This paper discusses the problem of pricing on some multi - asset option - European Exchange option in jump - diffusion model. By using the hedging strategy, the stochstic differential equation with termini condition is derived. This method is also useful for the pricing of other multi - asset options such as basket options.

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期刊信息
  • 《怀化学院学报》
  • 主管单位:湖南省教育厅
  • 主办单位:怀化学院
  • 主编：杨高男
  • 地址：湖南怀化市迎风东路612号
  • 邮编：418008
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  • 国际标准刊号：ISSN：1671-9743
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1394/Z
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