欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价
ISSN号:1001-4268
期刊名称:应用概率统计
时间:0
页码:345-351
语言:中文
相关项目:马尔可夫过程中的几个问题的研究
作者:
杨向群|陈丽萍|
同期刊论文项目
马尔可夫过程中的几个问题的研究
期刊论文 63
会议论文 1
著作 1
同项目期刊论文
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
确定星形分枝Markov链离子通道的转移速率
带壁生灭过程的定性理论
跳跃扩散模型外汇重置期权定价
分数布朗运动环境中混合期权定价
The compound binomial model with randomized decisions on paying dividends
具有双指数跳风险的多因素价值模型的期权定价(英文)
一类多指标随机过程样本轨道的性质
Identifying transition rates of ionic channels of star-graph branch type
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价
有跳风险的随机利率与动态资产分配
层次模型Markov链的观测与统计
一类奇异情形的测度值过程
Vasicek利率模型下极值期权的定价
带常利率的双Poisson模型的破产概率
On a class of measure-valued processes: singular cases
在带红利的Sparre Andersen 模型中破产概率的逼近(英文)
一类双标的型欧式买权的定价
以0为反射壁和拟飞射壁的生灭过程爆发前的向下性质
随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价
可转换债券的鞅定价
确定一类带环离子通道门控的转移速率
政府信用成长环境分析与实证研究
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度(英文)
支付红利的复合二项模型
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制
一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价
Measure evolution for "stochastic flows"
一类随机最优控制问题的单调控制解
一种概率分布的极值分位数的最优估计
Measure-valued flows given consistent exchangeable families
有跳风险的信用价差简化模型
利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价
r尾年金分布的存在性和结构(英文)
随机环境中分枝过程的等价定理
国内外汇投资机构开设外汇虚盘交易的价值评估
利率服从Markov链的倒按揭模型
带跳的幂型支付欧式期权定价
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
CIR利率模型的期权定价
多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
几何型亚式期权的定价研究
带壁生灭过程的统一特征数和相关方程组得解(英文)
多维非退化扩散过程的多重时集与多重点集的不可能性
多维非退化扩散过程的象集与图集的一致Packing维数
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
M-P逆在线性随机方程中的应用
跳跃-扩散模型欧式期权定价
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度
利率和股票价格遵循O—U过程的再装期权定价
用马氏链的击中时分布刻画一类矩阵的特征值
基于网格计算的MDS的研究与应用
将Q-过程嵌入置换群上的随机过程
关于欧式交换期权定价的研究
基于支持向量机回归模型的海量数据预测
一种回望重置看跌期权在O—U过程下的定价
通过观测确定离子通道的转移速率
基于反射和连接件的SA动态演化研究
NA阵列的收敛性
神经元的区分能力与置信水平
期刊信息
《应用概率统计》
中国科技核心期刊
主管单位:中国科协
主办单位:中国数学会概率统计学会
主编:陈木法
地址:上海市闵行区东川路500号华东师范大学统计学院
邮编:200241
邮箱:aps@stat.ecnu.edu.cn
电话:021-54345267
国际标准刊号:ISSN:1001-4268
国内统一刊号:ISSN:31-1256/O1
邮发代号:4-414
获奖情况:
国内外数据库收录:
美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
被引量:3548