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分数布朗运动环境中混合期权定价
  • ISSN号：1005-3085
  • 期刊名称：工程数学学报
  • 时间：0
  • 页码：153-157
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湘潭大学数学与科学计算学院,湘潭411105, [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081
  • 相关基金：国家自然科学基金（10271020）;高校博士点专项科研基金（20040542006）及湖南省青年骨干教师培养经费资助.
  • 相关项目：马尔可夫过程中的几个问题的研究
作者： 刘韶跃|杨向群|
关键词： 分数布朗运动, 混合期权, 红利, fractional Brownian motion, compound option, dividend
中文摘要：

本文在基本本标的资产价格服从几何分数布朗运动且其波动率为常数的假设下，在基础标的资产有结利支付且无风险利率和红利率为非随机函数时求出了各种混合期权的定价公式。

英文摘要：

Under the hypothesis of underlying asset price obeying the Geometric Fractional Brownian Motion and volatility is constant, we obtain the prices of Compound options respectively when the asset has dividend-paying and risk-free interest rate and dividends rate are the non-random functions.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编：李大潜
  • 地址：西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编：710049
  • 邮箱：jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话：029-82667877
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-3085
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6741