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中文摘要：
在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题．利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式，最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的B1ack-Scholes公式．
英文摘要：
This paper discusses the pricing of foreign exchange reset options when exchange rates are driven by Brown motions and Possion processes in the complete foreign exchange markets. By the use of equivalent martingale measures and normal distribution functions, we get the pricing formular of this option. Finally, we obtain the Black - SchoIes pricing formular of a particular foreign exchange reset options when the model coefficients are all constant.
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