位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Vasicek利率模型下极值期权的定价
  • ISSN号：1007-2985
  • 期刊名称：吉首大学学报(自然科学版)
  • 时间：0
  • 页码：9-12
  • 语言：中文
  • 相关项目：马尔可夫过程中的几个问题的研究
作者： 杨向群|周俊|
同期刊论文项目
马尔可夫过程中的几个问题的研究
期刊论文 63 会议论文 1 著作 1
同项目期刊论文
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
确定星形分枝Markov链离子通道的转移速率
带壁生灭过程的定性理论
跳跃扩散模型外汇重置期权定价
分数布朗运动环境中混合期权定价
The compound binomial model with randomized decisions on paying dividends
具有双指数跳风险的多因素价值模型的期权定价(英文)
一类多指标随机过程样本轨道的性质
Identifying transition rates of ionic channels of star-graph branch type
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价
有跳风险的随机利率与动态资产分配
层次模型Markov链的观测与统计
一类奇异情形的测度值过程
带常利率的双Poisson模型的破产概率
On a class of measure-valued processes: singular cases
在带红利的Sparre Andersen 模型中破产概率的逼近(英文)
一类双标的型欧式买权的定价
以0为反射壁和拟飞射壁的生灭过程爆发前的向下性质
随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价
可转换债券的鞅定价
确定一类带环离子通道门控的转移速率
政府信用成长环境分析与实证研究
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度(英文)
支付红利的复合二项模型
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制
一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价
Measure evolution for "stochastic flows"
一类随机最优控制问题的单调控制解
一种概率分布的极值分位数的最优估计
Measure-valued flows given consistent exchangeable families
有跳风险的信用价差简化模型
利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价
r尾年金分布的存在性和结构(英文)
随机环境中分枝过程的等价定理
国内外汇投资机构开设外汇虚盘交易的价值评估
利率服从Markov链的倒按揭模型
带跳的幂型支付欧式期权定价
房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
CIR利率模型的期权定价
多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
几何型亚式期权的定价研究
带壁生灭过程的统一特征数和相关方程组得解（英文）
多维非退化扩散过程的多重时集与多重点集的不可能性
多维非退化扩散过程的象集与图集的一致Packing维数
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
M-P逆在线性随机方程中的应用
跳跃-扩散模型欧式期权定价
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度
利率和股票价格遵循O—U过程的再装期权定价
用马氏链的击中时分布刻画一类矩阵的特征值
基于网格计算的MDS的研究与应用
将Q-过程嵌入置换群上的随机过程
关于欧式交换期权定价的研究
基于支持向量机回归模型的海量数据预测
一种回望重置看跌期权在O—U过程下的定价
通过观测确定离子通道的转移速率
基于反射和连接件的SA动态演化研究
NA阵列的收敛性
神经元的区分能力与置信水平
期刊信息
  • 《吉首大学学报：自然科学版》
  • 主管单位:吉首大学
  • 主办单位:吉首大学
  • 主编：钟海平
  • 地址：湖南省吉首市人民南路120号
  • 邮编：416000
  • 邮箱：xb8563684@163.com
  • 电话：0743-8563684
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-2985
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1253/N
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • RCCSE中国核心学术期刊（扩展版）,首届高校特色科技期刊,第二届中国高校特色科技期刊,第三届中国高校特色科技期刊,教育部优秀自然科学学报
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,荷兰文摘与引文数据库,美国生物科学数据库,英国动物学记录,英国英国皇家化学学会文摘
  • 被引量:3322