位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
跳跃-扩散模型欧式期权定价
  • ISSN号：1001-8735
  • 期刊名称：《内蒙古师范大学学报：自然科学汉文版》
  • 时间：0
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：福州大学管理学院,福建福州350002
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10071019;10571051）
作者： 李红, 郑珍远, 陈嘉庆
关键词： 跳跃-扩散模型, 欧式看涨期权, 等价鞅测度, jump-diffusion models, European options, Equivalent martingales
中文摘要：

采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题．利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式．

英文摘要：

The pricing theory of European Options under jump-diffusion models was discussed. By use of equivalent martingale measures and normal distribution function, the pricing formula for this kind of option was proposed.

同期刊论文项目
马尔可夫过程中的几个问题的研究
期刊论文 63 会议论文 1 著作 1
马氏链的爆发后性质和扩散过程的相交性研究
期刊论文 34 会议论文 1
同项目期刊论文
马氏环境复合二项模型的条件概率计算
确定星形分枝Markov链离子通道的转移速率
带壁生灭过程的定性理论
跳跃扩散模型外汇重置期权定价
分数布朗运动环境中混合期权定价
The compound binomial model with randomized decisions on paying dividends
具有双指数跳风险的多因素价值模型的期权定价(英文)
一类多指标随机过程样本轨道的性质
Identifying transition rates of ionic channels of star-graph branch type
多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权的定价
有跳风险的随机利率与动态资产分配
层次模型Markov链的观测与统计
一类奇异情形的测度值过程
Vasicek利率模型下极值期权的定价
带常利率的双Poisson模型的破产概率
On a class of measure-valued processes: singular cases
在带红利的Sparre Andersen 模型中破产概率的逼近(英文)
一类双标的型欧式买权的定价
以0为反射壁和拟飞射壁的生灭过程爆发前的向下性质
随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型
随机利率和随机寿命下的欧式未定权益定价
可转换债券的鞅定价
确定一类带环离子通道门控的转移速率
政府信用成长环境分析与实证研究
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度(英文)
支付红利的复合二项模型
具有任意Hurst参数的分数次Black-Scholes模型的最优资产组合
跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制
一种回望重置看跌期权在O-U过程下的定价
Measure evolution for "stochastic flows"
一类随机最优控制问题的单调控制解
一种概率分布的极值分位数的最优估计
Measure-valued flows given consistent exchangeable families
有跳风险的信用价差简化模型
利率和股票价格遵循O-U过程的再装期权定价
r尾年金分布的存在性和结构(英文)
随机环境中分枝过程的等价定理
国内外汇投资机构开设外汇虚盘交易的价值评估
利率服从Markov链的倒按揭模型
带跳的幂型支付欧式期权定价
房价服从非时齐Poisson跳扩散的住房抵押贷款保证险的定价
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
CIR利率模型的期权定价
多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
几何型亚式期权的定价研究
带壁生灭过程的统一特征数和相关方程组得解（英文）
多维非退化扩散过程的多重时集与多重点集的不可能性
多维非退化扩散过程的象集与图集的一致Packing维数
股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价
M-P逆在线性随机方程中的应用
M-P逆与一般B-S模型中的等价鞅测度
利率和股票价格遵循O—U过程的再装期权定价
用马氏链的击中时分布刻画一类矩阵的特征值
基于网格计算的MDS的研究与应用
将Q-过程嵌入置换群上的随机过程
关于欧式交换期权定价的研究
基于支持向量机回归模型的海量数据预测
一种回望重置看跌期权在O—U过程下的定价
通过观测确定离子通道的转移速率
基于反射和连接件的SA动态演化研究
NA阵列的收敛性
神经元的区分能力与置信水平
关于Shannon-Mcmillan定理的进一步研究.
B值拟鞅不等式及其应用.
两类离散风险模型的等价性.
完全离散二项风险模型下有限时间内的生成概率.
复合广义Poisson模型下最终破产概率估计.
复合二项风险模型的破产概率.
Joint distributions of first hitting time and first hitting location after explosion for birth and
超规则Q过程的存在性
以0为吸引壁的生灭过程爆发前后的若干性质
单流出B型Q过程爆发后的期望停留与寿命
Doob 过程的存活时间分布
广义Poisson单的叠加,随机选择和分解
关于Karamata 定理的一个推广
分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价
Decomposition and embedment of trajectory after explosion for a birth and death process.
非退化扩散过程的极性的必要性
B值拟鞅差系列加强和的收敛性与大数律
以0为反射壁和拟飞射壁的生灭过程的特征数.
单流出B型Q过程爆发后的存活时间分布
最小Q过程的无穷小算子的刻划
具有反射壁的随机环境中单生链的灭绝概率计算
邱任意离散值随机变量序列泛函的一类强极限定理.
一类多指标随机过程样本轨道的性质
非退化扩散过程的极性与相交性
映射族的推移算子及其在随机过程中的应用
单非保守零流出Q过程爆发后的存活时间分布
非退化扩散过程样本的分形性质
非退化扩散过程样本轨道的Fractal性质
邱关于任意随机变量序列泛函的强极限定理.
On the limit ing behavior of weighted partial sum for B valued martingale difference sequences
多维非退化扩散过程的象集与图集的一致Hausdorff维数
N维非退化扩散过程样本的逆像集与水平集的分形性质
B值随机元阵列加权和的L^r收敛性
期刊信息
  • 《内蒙古师范大学学报：自然科学汉文版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:内蒙古自治区教育厅
  • 主办单位:内蒙古师范大学
  • 主编：陈汉忠
  • 地址：呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号
  • 邮编：010022
  • 邮箱：nmsb@imnu.edu.cn
  • 电话：0471-4393042
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-8735
  • 国内统一刊号：ISSN：15-1049/N
  • 邮发代号:16-77
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:4138