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带跳的幂型支付欧式期权定价
  • ISSN号：1001-6600
  • 期刊名称：广西师范大学学报(自然科学版)
  • 时间：0
  • 页码：56-59
  • 语言：中文
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙410081
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10571051）;高校博士点专项科研基金资助项目（20040542006）
  • 相关项目：马尔可夫过程中的几个问题的研究
作者： 杨向群|吴奕东|
关键词： 幂型支付欧式期权, 跳跃-扩散过程, 等价鞅测度, exponential European jump option , jump-diffusion process , equivalent martingale measure
中文摘要：

假定股票价格过程服从跳跃-扩散过程，且无风险利率，股票收益率、波动率均为时间函数，利用等价鞅测度方法得出了支付函数为幂型的欧式期权定价公式。

英文摘要：

Provided that stock price process is a jump-diffusion process, the rate of return and the volatility are functions of time,the pricing formula of exponential European jump option can be obtained with the principle of equivalent martingale measure.

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马尔可夫过程中的几个问题的研究
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期刊信息
  • 《广西师范大学学报：自然科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:广西师范大学
  • 主办单位:广西师范大学
  • 主编：苏桂发
  • 地址：桂林市三里店育才路15号
  • 邮编：541004
  • 邮箱：gxsdzkb@mailbox.gxnu.edu.cn
  • 电话：0773-5848958
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-6600
  • 国内统一刊号：ISSN：45-1067/N
  • 邮发代号:48-54
  • 获奖情况:
  • 1994年，获广西优秀期刊三等奖,1995年，获广西高校理科学报B类一等奖,1996年，获广西第三届优秀报刊二等奖,1999年，获广西首届高校优秀学报二等奖,2001年，被评为第四届广西优秀科技期刊,2002年，获第二届广西高校优秀学报二等奖,2002年，入选中国期刊方阵“双效”期刊,2004年，获全国高校优秀科技期刊一等奖,2005年，获第五届“广西十佳自然科学期刊”称号,2007年，获第六届“广西十佳自然科学期刊”称号,2008年，被评为全国高校科技期刊先进集体
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,英国农业与生物科学研究中心文摘,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:5888