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利率和股票价格遵循O—U过程的再装期权定价
  • ISSN号：1005-3085
  • 期刊名称：《工程数学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F803.9[经济管理] O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]长沙理工大学经济学院,长沙410076, [2]广西师范大学数学与计算机科学学院,桂林541004, [3]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081
  • 相关基金：国家自然科学基金（10571051）教育部博士点基金（20040542006）;广西自然科学基金（桂科自0447033）.
作者： 刘坚[1], 邓国和[2], 杨向群[3]
关键词： 再装期权, ORNSTEIN-UHLENBACK过程, 随机利率, reload option, Ornstein-Uhlenback process, stochastic interest rate
中文摘要：

根据再装期权的定义，对股票价格遵循指数O-U过程，利率服从O-U过程的金融市场，利用鞅工具和随机分析方法，得出了单再装日期权的定价公式，并推广到多再装日情形。

英文摘要：

By using the martingale and stochastic analysis approach, the price of the reload option is obtained in the financal market where the stock follows Exp-Ornstein-Uhlenback process and the interest rates are driven by Ornstein-Uhlenback process. Furthermore, this result is extended to the multi-reload date model.

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期刊信息
  • 《工程数学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:西安交通大学
  • 主编：李大潜
  • 地址：西宁市咸宁西路28号西安交通大学数学与统计学院
  • 邮编：710049
  • 邮箱：jgsx@mail.xjtu.edu.cn
  • 电话：029-82667877
  • 国际标准刊号：ISSN：1005-3085
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1269/O1
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 《中文核心期刊要目总览》核心期刊,《中国科学引文数据库》核心期刊,《中国数学文摘》核心期刊,陕西省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:6741