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中文摘要：
利用鞅方法给出了在无风险资产有依赖时间参数的利率r（t）和风险资产支付红利，并且有依赖时间参数的期望收益率u（t）、波动率σ（t）及红利率ρ（t）的情况下，几何型具有浮动敲定价格的亚式期权的定价模型．
英文摘要：
Under the circumstances of time-dependent interest rate r（t） of riskless asset, dividend payment of risk asset,time-dependent expected return μ（t） ,volatility σ（t） and dividend yield ρ（t）, the authors use martingale to establish a pricing model of geometric Asian options with floating strike price.
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