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债务违约风险与期权定价研究
  • ISSN号：1007-9807
  • 期刊名称：《管理科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海财经大学金融学院,上海200433, [2]上海市金融信息化技术研究重点实验室,上海200433
  • 相关基金：教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目（708040）;上海财经大学“211工程”三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目（CXJJ-2011-395）;上海财经大学研究生创新基金资助项目（CXJJ-2011-395;CXJJ-2012-385）.
作者： 王安兴[1,2], 杜琨[1]
关键词： 期权定价, 资本结构, 信用风险, 违约边界, option pricing, capital structure , credit risk , bankrupt boundary
中文摘要：

论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题，分别在公司资产服从Merton、Black＆Cox和Leland＆Toft违约风险模型下，给出了欧式期权的定价公式，并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响．

英文摘要：

This paper analyzes the European option pricing given corporate financial information. The pricing formula for European option were given under Merton（1974） ,Black ＆ Cox（1976） and Leland ＆ Tort （1996） models. We find that a company＇s capital structure has significant effects on European option prices.

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期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编：郭重庆
  • 地址：天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编：300072
  • 邮箱：jmstju@263.net
  • 电话：022-27403197
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-9807
  • 国内统一刊号：ISSN：12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:22041