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边界Logistic违约率模型及实证研究
  • ISSN号:1007-9807
  • 期刊名称:管理科学学报
  • 时间:0
  • 页码:67-72
  • 语言:中文
  • 分类:F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构:[1]北京航空航天大学经济管理学院,北京100083, [2]北京华油天然气有限责任公司,北京100101
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70502005);高校博士学科点基金资助项目(2005006004).
  • 相关项目:基于行为的若干社会经济复杂系统建模与管理
中文摘要:

在前人研究基础上对边界Logistic违约率模型展开进一步研究.首先通过抽样分布性质的研究从理论上说明了为什么边界Logistic违约率模型更优越.然后利用中国公司数据展开实证研究。不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题、而且对临界值不敏感、同时预测效率也相对较高.

英文摘要:

Cramer pointed out shortcoming of plain Logistic default model and put forward bounded Logistic model. This paper does some further research about bounded Logistic default model. We first demonstrate why bounded Logistic default model is super to plain Logistic model theoretically through sampling distribution analysis. Then we give empirical evidences based on China companies' data. We not only find evidences about Cramer' s problem, but also find that bounded Logistic model can solve the Cramer' s problem, not sensitive to critical value and have higher prediction efficiency.

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期刊信息
  • 《管理科学学报》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:国家自然科学基金委员会
  • 主办单位:国家自然科学基金委员会管理科学部
  • 主编:郭重庆
  • 地址:天津大学25教学楼A区908室
  • 邮编:300072
  • 邮箱:jmstju@263.net
  • 电话:022-27403197
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-9807
  • 国内统一刊号:ISSN:12-1275/G3
  • 邮发代号:6-89
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:22041